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1，vxx是什么指数

如果楼主描述的是钱币上的罗马数字，那代表数字“500”，是钱币冠号数字。
iPath VIX Short-Term Futures(VXX)再看看别人怎么说的。

vxx是什么指数

2，波动率指数的介绍

芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange，CBOE)的波动率指数(Volatility Index，VIX)或者称之为“恐惧指数”，衡量标准普尔500指数(S&P 500 Index)期权的隐含波动率。VIX指数每日计算，代表市场对未来30天的市场波动率的预期。
不知道是不是指江恩角度线的波动率如果是，建议你放弃这个做法.我没有找到过相关的说明，江恩也没留下.用高点-低点除天数的方式,可以计算出简单的波段波动率,但意义不大.我研究了一年的江恩角度线,实盘跟踪，也许是水平有限，后来放弃了.对实盘帮助很小,可以做为辅助分析用.

波动率指数的介绍

3，恐慌指数和贪婪指数指什么

恐慌指数是指崩盘的时候，贪婪指数是涨疯的时候
恐惧与贪婪指数也称“VIX指数”。VIX全名是芝加哥bai期权交易所波动率指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以衡量S&P 500指数未来30日的预期年化波动率，通常可使用S&P 500指数的近月及邻月认购/认沽期权价格计算得出。VIX基于期权的隐含波动率编制而成，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，因此VIX往往被看作是领先市场的风向标。一个高VIX的市场往往意味着恐慌情绪的蔓延，故在海外VIX也被戏称为“恐慌性指数”。
形象比喻股市行情的暴涨暴跌，人们的心理状态和思想情感的表达系数。
是 的

恐慌指数和贪婪指数指什么

4，什么是波动率指数

1987的全球股灾后，为稳定股市与保护投资者，纽约证券交易所(NYSE)于1990年引进了断路器机制(Circuit-breakers)，当股价发生异常变动时，暂时停止交易，试图降低市场的波动性来恢复投资者的信心。但断路器机制引进不久，对于如何衡量市场波动性市场产生了许多新的认识，渐渐产生了动态显示市场波动性的需求。因此，在NYSE采用断路器来解决市场过度波动问题不久，芝加哥期权交易所从1993年开始编制市场波动率指数(Market Volatility Index，VIX)，以衡量市场的波动率。CBOE 在1973年4月开始股票期权交易后，就一直有通过期权价格来构造波动率指数的设想，以反映市场对于的未来波动程度的预期。其间有学者陆续提出各种计算方法，Whaley(1993)[1] 提出了编制市场波动率指数作为衡量未来股票市场价格波动程度的方法。同年，CBOE开始编制VIX 指数，选择S&P100 指数期权的隐含波动率为编制基础，同时计算买权与卖权的隐含波动率，以考虑交易者使用买权或卖权的偏好。VIX表达了期权投资者对未来股票市场波动性的预期，当指数越高时，显示投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈；当VIX指数越低时，代表投资者认为未来的股价波动将趋于缓和。由于该指数可反应投资者对未来股价波动的预期，并且可以观察期权参与者的心理表现，也被称为“投资者情绪指标”(The investor fear gauge )。经过十多年的发展和完善，VIX指数逐渐得到市场认同，CBOE于2001年推出以NASDAQ 100指数为标的的波动性指标 (NASDAQ Volatility Index ,VXN)； CBOE2003年以S&P500指数为标的计算VIX指数，使指数更贴近市场实际。2004年推出了第一个波动性期货（Volatility Index Futures）VIX Futures， 2004年推出第二个将波动性商品化的期货，即方差期货 (Variance Futures)，标的为三个月期的S&P500指数的现实方差(Realized Variance)。2006年，VIX指数的期权开始在芝加哥期权交易所开始交易计算波动率指数（VIX）需要的核心数据是隐含波动率，隐含波动率由期权市场上最新的交易价格算出，可以反映市场投资者对于未来行情的预期。其概念类似于债券的到期收益率(Yield To Maturity)：随着市场价格变动，利用适当的利率将债券的本金和票息贴现，当债券现值等于市场价格时的贴现率即为债券的到期收益率，也就是债券的隐含报酬率。在计算过程中利用债券评价模型，通过使用市场价格可反推出到期收益率，这一收益率即为隐含的到期收益率。

5，什么是VIX恐慌指数

VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。
恐慌指数在大盘正常时一般是多少？
恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。VIX是由CBOE（芝加哥期权交易所）在1993年所推出，是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。注：恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index）。隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时，买进看跌期权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率，VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。若从另一个角度来看，当 VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性：第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示，S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指标，而对于卖出讯号则是落后指标。股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指标，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？我们先回到定义上：恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。可以从S&P500指数期货期权的价格上去计算出来。根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。但是若我们拿来每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。因为股市和期权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是期权市场）对此消息或事件预期的反应程度。
我查阅的资料如下，希望对您有所帮助:1. 定义:VIX是由CBOE（芝加哥选择权交易所）在1993年所推出，是指数选择权隐含波动率加权平均后所得之指数。2. 计算方式:起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取目标从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的目标物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。 2.计算方式:起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。 当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。 在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。 若从另一个角度来看，当VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进卖权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。若从另一个角度来看，当VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进卖权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。 VIX指数编列的方式主要以S&P500指数选择权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买卖权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 VIX指数编列的方式主要以S&P500指数选择权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买卖权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。 在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性:第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性:第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。 而从2003年至今超过的过去数据显示，S&P500指数报酬率与VIX指数之间的相关系数确实存在着正关连性。而从2003年至今超过的过去资料显示，S&P500指数报酬率与VIX指数之间的相关系数确实存在着正关连性。 VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。 VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。 反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。 据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指针，而对于卖出讯号则是落后指针。据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指标，而对于卖出讯号则是落后指标。 股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指针，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指标，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。 有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？ 我们先回到定义上:我们先回到定义上:恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。 可以从S&P500指数期货选择权的价格上去计算出来。可以从S&P500指数期货选择权的价格上去计算出来。 根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。 所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。 但是若我们拿来每天每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。但是若我们拿来每天每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。 因为股市和选择权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。因为股市和选择权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。 也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是选择权市场）对此消息或事件预期的反应程度。也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是选择权市场）对此消息或事件预期的反应程度。
我查阅的资料如下，希望对您有所帮助：1. 定义：VIX是由CBOE（芝加哥选择权交易所）在1993年所推出，是指数选择权隐含波动率加权平均后所得之指数。2. 计算方式：起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取目标从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的目标物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。 2.计算方式：起初是选取S&P100指数选择权的近月份与次月份最接近价平的买权及卖权共八个序列，分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数，后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近价平的买权及卖权的序列改为所有序列，以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 3. VIX与指数的关系隐含波动率微笑（Volatility Smile）的形成是因为价平序列的波动率会较价外序列低，同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。 因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。因此在指数下跌时，买进卖权的避险需求会增加，同时也推升了深度价外卖权的隐含波动率，VIX反映了选择权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法，因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。 当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。当VIX越高时，表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态；相反的，如果VIX越低时，则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态，也因此VIX又被称为投资人恐慌指标（The Investor Fear Gauge）。 在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。在指数下跌时，通常VIX会不断升高，而在指数上升时，VIX会下跌。 若从另一个角度来看，当VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进卖权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。若从另一个角度来看，当VIX异常的高或低时，表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进卖权或是过度乐观而不作任何避险动作，而这也往往是行情即将反转的讯息。 VIX指数编列的方式主要以S&P500指数选择权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买卖权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 VIX指数编列的方式主要以S&P500指数选择权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买卖权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当VIX指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。反之，当VIX指数走低，这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓，指数也将陷入狭幅盘势格局，VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法，更可清楚透露市场预期心理的变化情形，故又称之为投资人恐慌指标。 在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性：第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究，并从中获得两项特性：第一、VIX指数具有回复特性，第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。 而从2003年至今超过的过去数据显示，S&P500指数报酬率与VIX指数之间的相关系数确实存在着正关连性。而从2003年至今超过的过去资料显示，S&P500指数报酬率与VIX指数之间的相关系数确实存在着正关连性。 VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。 VIX指数到底要如何有效的解读，从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象，当VIX指数出现急速的向上攀升，此时指数也正处于跌势时，通常意味着指数距离底部位置不远。 反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。反之，当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作，且同时大盘指数位置也处在多头轨道上，这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。 据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指针，而对于卖出讯号则是落后指针。据观察，VIX指数对于买进讯号属于同步性指标，而对于卖出讯号则是落后指标。 股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指针，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。股票指数的走势并无存在着一定的轨迹，但藉由VIX指数所存在的特性，搭配上当时的消息面及其他技术指标，提高了预测未来指数走势型态的机率，操作上的绩效也将获得提升。 有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反，那是为什么呢？ 我们先回到定义上：我们先回到定义上：恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。 可以从S&P500指数期货选择权的价格上去计算出来。可以从S&P500指数期货选择权的价格上去计算出来。 根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。根据以往的走势，恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。 所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时，恐慌指数（也就是预期波动率）会快速上升。 但是若我们拿来每天每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。但是若我们拿来每天每天的对照，是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的，因为依逻辑其间也没有必要完全对应，所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。 因为股市和选择权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。因为股市和选择权并不是同一个市场，有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。 也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是选择权市场）对此消息或事件预期的反应程度。也因此，恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考，或在有突发消息或事件时拿来当市场（严格来说应是选择权市场）对此消息或事件预期的反应程度。

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