贷款迁徙率，名词解释什么是迁移率

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1，名词解释什么是迁移率
2，贷款迁徙率的简介
3，在论文中还有哪些问题没搞清楚商业银行不良资产
4，二商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中应当确保
5，不良贷款上迁是什么意思

1，名词解释什么是迁移率

迁移率(mobility)是指单位电场强度下所产生的载流子平均漂移速度。它的单位是厘米/(伏·秒)。

人口迁移率是一定时期、一定地区人口迁入、迁出的绝对量，与该时期、该地区平均人口数之比。在进行人口迁移率的计算时，往往把人口净迁入率设为正值，人口净迁出率设为负值。一个区域人口增长率的计算方法就可以用：人口增长率=人口自然增长率+人口迁移率

名词解释什么是迁移率

2，贷款迁徙率的简介

我国商业银行贷款分类制度较世界发达国家银行相比起步较晚，中国人民银行于1998年下发了《贷款风险分类指导原则（试行）》（银发〔1998〕151号），要求国有商业对贷款实施分类。2001年12月，中国人民银行银行发布了《贷款风险分类指导原则》，要求国内金融机构于2002年1月1日起全面正式实施贷款分类。2007年8月，中国银行业监督管理委员会印发了《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号），对贷款分类进一步进行了规范。由于贷款分类结果是对某一时点银行信贷资产质量情况的反映，为加强对商业银行贷款分类结果各类别之间动态变化情况的监督，中国银行业监督管理委员会出台了“风险迁徙”指标，衡量风险变化（详见《商业银行风险监管核心指标(试行)》，2005年12月印发）。根据该文件规定附件规定：“风险迁徙”指标主要有正常贷款迁徙率（一级指标，包含正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率）、不良贷款迁徙率（一级指标，包含次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率）。

贷款迁徙率的简介

3，在论文中还有哪些问题没搞清楚商业银行不良资产

注：(1)当期核销额度=贷款减值准备期初余额+当期减值损失-贷款减值准备期末余额（数据测算忽略汇率变动、收回以前年度核销、当期转回等因素影响）　　(2)包括16家主要上市银行　　2017年可谓金融风险监管年。监管层及相关部门多次提及“金融风险”问题。银监会也出台了多份银行业风险防控的监管文件。作为金融风险之一，商业银行不良贷款风险近年来备受关注。在今年的《政府工作报告》和银监会印发的文件当中，都将防范不良贷款风险放在了更加突出的位置。　　从主要上市银行一季报数据看，不良贷款风险有所缓解，这种态势一定程度上得益于宏观环境的改善，但更主要的原因则是商业银行普遍加大了处置核销力度。未来商业银行资产质量面临的压力仍然较大，一段时间内不良贷款仍有可能会继续上升，不良贷款风险仍难言见底。　　资产质量下行趋势有所减缓　　截至2017年3月，主要上市银行不良贷款余额11935.36亿元，较年初增加272.39亿元，同比减少458.56亿元，不良贷款增速继续减缓。不良贷款率1.57%，较年初下降0.01个百分点，实现五年来首次下降，不良贷款率增长势头得到一定遏制。从不良贷款单季增长情况来看，2016年和2017年一季度，商业银行单季度不良贷款增长均低于2015年和2016年一季度的同期水平。总体来看，商业银行不良贷款增长状况得到一定程度缓解，不良贷款风险处于可控状态。　　不良贷款风险仍未见底　　虽然不良贷款率增长势头有所遏制，但商业银行资产质量下行压力依然存在，不良贷款风险仍未见底。当前不良贷款增长趋势减缓的态势一定程度上得益于宏观环境的改善，但更主要的原因则是商业银行普遍加大了处置核销力度。此外，信贷规模的快速增长稀释了不良资产的占比，部分不良资产的出表也一定程度上降低了不良贷款率。　　一是商业银行核销力度进一步加大。商业银行不良贷款率下降，主要得益于商业银行普遍加大了处置核销力度。根据主要上市银行披露的数据来看，16家上市银行2016年全年使用拨备核销将近6000亿元，比上年同期增加超过千亿，为近年来核销处置最大规模。仅去年四季度上市银行就核销近2000亿元，同比增加420多亿元。这显示出随着不良贷款的持续增长，商业银行充分利用了不断拓宽的处置政策加大了拨备使用的力度，更说明了2016年年末商业银行不良率走稳主要得益于资产处置的加速。　　但需要说明的是，不良资产的核销会消耗商业银行较多的财务资源。尤其是在当前商业银行拨备覆盖率压力不断加大的形势下，不良资产的大力处置核销为商业银行的拨备资源带来了较大压力。　　二是信贷规模的较快增长稀释了不良贷款占比。受适度宽松的货币政策影响，近几年商业银行信贷规模扩张速度较高。较快增长的信贷规模一定程度稀释了不良贷款率的增加。从披露的数据来看，前期贷款余额的环比增速基本低于不良贷款余额的环比增速。但2016年年底开始，贷款环比增速由2%左右的水平上升至10%以上，明显高于不良贷款的环比增速。随着贷款规模（不良贷款率分母）不断增加，且增加程度高于不良贷款（不良贷款率分子）的增加程度，不良贷款占比得到了稀释。事实上，虽然不良贷款占比有所下降，但不良贷款的绝对规模仍在增加。　　三是不良贷款可能存在一定程度的低估。受部分出表行为影响，商业银行账面的不良贷款率与实际的不良资产风险相比，可能存在一定程度的低估。不良资产出表主要包括两个方面。　　一种是通过债转股等创新方式实现不良资产的正常出表。截至2016年年末，银行市场化债转股签署协议一共16份，规模达到1810亿元。从实施企业所属行业来看，主要集中在钢铁、煤炭、有色等过剩产能行业。2017年债转股的规模和涉及行业仍可能会增加。债转股的方式虽然将不良资产进行腾挪改善了不良贷款的账面数据。但如果未来股权资产到期后，企业资产质量仍未能有效改善，商业银行的信用风险仍将会继续暴露。　　另一种是通过借助通道等非正常渠道实现不良资产的出表。在资产质量不断下行的严峻形势下，迫于监管和业绩压力，部分商业银行或者通过借新还旧、贷款合同调整、资产置换等方式藏匿不良贷款；或者通过借助信托、基金子公司、资产管理公司等提供的不良贷款变通通道，将不良贷款腾挪转移，从而达到减少不良贷款数据。虽然不良资产违规出表目前已经受到监管机构限制，且非正常渠道对不良资产规模的影响程度无法具体估算，但这些因素均会对不良资产风险的真实性产生影响。　　不良贷款承受来自三方面的压力　　受产能结构深度调整等外部因素影响，加之商业银行自身业务结构正在转型，利润增长乏力，商业银行资产质量下行压力依然存在。总体而言，未来商业银行不良贷款主要受到三方面的压力。　　一是商业银行潜在风险尚未充分暴露。关注和逾期类贷款增长助推资产质量下行，这两类贷款的变动情况很大程度上能反映商业银行潜在的风险状况。2016年年末，主要上市商业银行关注类贷款占比为3.07%，较上半年下降0.13个百分点，同比下降0.05个百分点，关注类贷款占比有所下降，但仍处于较高位置。同时，关注类贷款下迁为不良贷款的概率增加。2016年末关注类贷款迁徙率达到34.94%，为近年来最高值。　　此外，虽然逾期贷款与不良贷款间得剪刀差也有所下降，由年初的6086.09亿元下降至5305.5亿元，但逾期贷款的增加速度仍明显高于不良贷款增加的速度，表明尚未暴露的风险依然有所增加。如果未来逾期贷款增速高于不良贷款增速的态势未能得到有效控制，将对商业银行造成较大的风险压力。　　二是小微企业、两高一剩和亲周期行业企业风险管控压力依然较大。受产能过剩治理和担保圈链辐射等因素的持续影响，小微企业、两高一剩和亲周期行业企业风险管控压力依然较大。在经济结构调整和产能治理过程中，这些企业新发生不良贷款的问题不可避免，且增加规模也不容忽视。在过剩产能仍未出清的背景下，不良贷款绝对规模大概率会维持上行的态势。　　三是商业银行处置和内部消化不良资产的能力仍面临挑战。受央行MPA考核等监管政策影响，导致商业银行资产扩张存在一定制约。商业银行通过以量取胜的粗放式经营模式无法适应当前激烈的竞争环境，商业银行利润增速继续放缓。　　同时，近期稳健中性的货币政策一定程度上抬高市场利率的同时，势必会逐渐影响到存贷款利率。因此，在尚未加息的形势下，整个存贷款市场的利率水平，逐步有所抬升，导致净息差进一步收窄。拨备最主要的来源是净利润，在息差进一步收窄、利润增速放缓的大背景下，银行能用于拨备的财务资源较为有限，甚至部分银行的拨备覆盖率已经接近监管红线。因此，一旦大规模使用存量拨备进行核销，就会面临拨备覆盖不足的问题，导致未来银行核销力度难以持续加大。

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在论文中还有哪些问题没搞清楚商业银行不良资产

4，二商业银行在建立和完善市场风险管理体系的实践过程中应当确保

“建立和完善市场风险管理体系”，在自己建立了良好的防御风险体系外，正规的担保公司，是商业银行的护身符！

降低风险就是需要做好风险管理！！！！风险管理（ risk management ）的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理有助于降低决策错误之几率、避免损失之可能、相对提高企业本身之附加价值　　商业银行面临的风险问题，可分成三个最基本的方面。他们有信贷方面的风险，比如说潜在的坏账；他们还要面临流动性的风险，这会涉及到资产和债务的不匹配；另外他们还要应对操作的风险，如虚假个人消费贷款、关联企业骗贷、票据诈骗等等。　　银行的操作风险管理不仅涉及到银行内的程序和流程，同时也涉及到银行的组织结构、政策以及操作风险的管理流程。对于机构来说，处理操作风险应该有适当的针对操作风险的政策，首先要确定这些政策，同时要把这些政策告知整个银行的人员。在这个过程当中要考虑几个方面：首先要有一个明确的治理结构，必须了解在什么情况下应该向谁汇报。在一个典型的银行案例中，应有一个单独的信用风险管理机构，还有不同业务部门负责日常业务的管理，即有两个报告机制，有关日常运作，向这种业务部门经理汇报；而有关信用方面，必须向有关信用经理汇报。在银行涉及的信息当中还有一点非常重要，即获得信息的人和信息在不同层面的细节。比如董事会所需要的是一个概括性的信息，因而不可能把同样信息交给所有的人。另外，信息应当是具有灵活度的，还需要有灵活收集信息的方法。　　制定商业银行风险监管核心指标是加强对商业银行风险的识别、评价和预警，防范金融风险的有效手段。银监会已于05年12月31日颁布了《商业银行风险监管核心指标》（试行）制度，系统的提出了对商业银行业务风险的控制办法。　　核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。　　（一）风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。　　1.流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。　　1.1流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25%。　　1.2核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于60%。　　1.3流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应低于-10%。　　2.信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。　　2.1不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，不应高于5%。　　2.2单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，不应高于15%。该项指标为一级指标，包括单一客户贷款集中度一个二级指标；单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，不应高于10%。　　2.3全部关联度为全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。　　3.市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。　　3.1累计外汇敞口头寸比例为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不应高于20%。具备条件的商业银行可同时采用其他方法（比如在险价值法和基本点现值法）计量外汇风险。　　3.2利率风险敏感度为利率上升200个基点对银行净值的影响与资本净额之比，指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定。　　4.操作风险指标衡量由于内部程序不完善、操作人员差错或舞弊以及外部事件造成的风险，表示为操作风险损失率，即操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比。　　（二）风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。　　1.正常贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常贷款之比，正常贷款包括正常类和关注类贷款。该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率和关注类贷款迁徙率两个二级指标。正常类贷款迁徙率为正常类贷款中变为后四类贷款的金额与正常类贷款之比，关注类贷款迁徙率为关注类贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比。　　2.不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率和可疑类贷款迁徙率。次级类贷款迁徙率为次级类贷款中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额与次级类贷款之比，可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比。　　（三）风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。　　1.盈利能力指标包括成本收入比、资产利润率和资本利润率。成本收入比为营业费用加折旧与营业收入之比，不应高于45%；资产利润率为税后净利润与平均资产总额之比，不应低于0.6%；资本利润率为税后净利润与平均净资产之比，不应低于11%。　　2.准备金充足程度指标包括资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率。资产损失准备充足率为一级指标，为信用风险资产实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%；贷款损失准备充足率为贷款实际计提准备与应提准备之比，不应低于100%，属二级指标。　　3.资本充足程度指标包括核心资本充足率和资本充足率，核心资本充足率为核心资本与风险加权资产之比，不应低于4%；资本充足率为核心资本加附属资本与风险加权资产之比，不应低于8%。　　核心指标的设置实质是将风险量化的方法，同时通过持续监测，衡量哪些做法是可行的，而哪些是不可行的，从而逐渐减少风险，将风险降至最低。风险量化的第一阶段主要是计量和跟踪，必须要知道如何对数据进行量化，这是一项极具挑战的工作。大多数欧洲和美国的银行，目前都在经历这样一个阶段。这些信息要以一种系统的方式收集，而且必须量化。第二阶段是评估的阶段。当银行量化有关信息之后，要对它进行衡量，因此在第二阶段需要很多相关技术的开发。银行可以建立来自于内部和外部的风险损失事件数据库，并从数据中拟合风险损失的分布，通过设置一个置信区间，比如95%，银行就可以计算出风险损失，也就可以为其分配资本了。为风险分配资本的最大好处就在于，当银行遭受某种灾难性损失的时候不至于瘫痪，甚至于倒闭。而到了第三阶段，就是向各个管理层提供数据，以让他们采取适当的补救措施，解决所面临的问题。　　通过组织与制度流程设置、风险监测以及风险分配预测资本能够对银行的风险实施有效控制，支持银行健康持续的发展。

5，不良贷款上迁是什么意思

按着贷款五级分类，分为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类。如果由损失类上升为次级类就属于不良贷款向上迁徙。

贷款分类结果是商业银行信贷资产质量的直接反映，贷款分类过程和结果的正确性不仅成为商业银行内部信贷管理的重要手段，也是评价商业银行信贷经营管理水平高低和客观反映银行经营成果的重要依据。因此，无论是银行监管部门、商业银行自身还是投资者都高度关注商业银行的贷款分类过程和结果。我国商业银行贷款分类制度较世界发达国家银行相比起步较晚，中国人民银行于1998年下发了《贷款风险分类指导原则（试行）》（银发〔1998〕151号），要求国有商业对贷款实施分类。2001年12月，中国人民银行银行发布了《贷款风险分类指导原则》，要求国内金融机构于2002年1月1日起全面正式实施贷款分类。2007年8月，中国银行业监督管理委员会印发了《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号），对贷款分类进一步进行了规范。由于贷款分类结果是对某一时点银行信贷资产质量情况的反映，为加强对商业银行贷款分类结果个类别之间动态变化情况的监督，中国银行业监督管理委员会出台了“风险迁徙”指标，衡量风险变化（详见《商业银行风险监管核心指标(试行)》，2005年12月印发）。根据该文件规定附件规定：“风险迁徙”指标主要有正常贷款迁徙率（一级指标，包含正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率）、不良贷款迁徙率（一级指标，包含次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率）。该文件的附件二对各类“风险迁徙”指标的计算口径和解释如下：正常贷款迁徙率 ●计算公式：正常贷款迁徙率＝(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额＋期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100% ●指标释义：期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。正常类贷款迁徙率本指标计算本外币口径数据。 ●计算公式：正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额)×100% ●指标释义：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初正常类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。关注类贷款迁徙率 ●计算公式：关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100% ●指标释义：期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。次级类贷款迁徙率本指标计算本外币口径数据。 ●计算公式：次级类贷款迁徙率＝期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额)×100% ●指标释义：期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。可疑类贷款迁徙率 ●计算公式：可疑类贷款迁徙率＝期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额)×100% ●指标释义：期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。上述计算指标正式实施后，贷款分类迁徙率指标值已成为中国银行业监督管理委员会各级分支机构评价各商业银行的重要指标。但在实际工作中，本人注意到各时期的贷款分类迁徙率指标计算结果极不稳定，偏离度极大，由此引起了本人对该指标计算公式的合理性的研究。本人认为上述指标计算公式的合理性值得商榷。为便于说明问题，以计算相对简单的“正常类贷款迁徙率”计算公式为例，分析如下：正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额)×100% 分子：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。反映的是期初正常类贷款向下迁徙金额的总额，是变量，也是需要考察的对象。分母：期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额，“期初正常类贷款余额”为固定数值，而“期初正常类贷款期间减少金额”是变量，口径为：指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。因此上述公式计算结果主要受期初正常类贷款向下迁徙金额、贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款等变量制约。上述全部变量中，由于商业银行对期初正常类贷款收回金额总量较大，导致计算结果偏离极大，同时将商业银行对期初正常贷款收回金额列入变量明显不合理。例：某商业银行期初正常类贷款5000万元，期末该5000万元的变化结果为收回500万元，正常4250万元，转为关注、次级、可疑、损失和核销各50万元，按上述公式计算，迁徙率为：（50+50+50+50）/（5000-500-50）*100%=4.5% 若上例中收回金额为3000万元，其他不变，则迁徙率计算结果为：（50+50+50+50）/（5000-3000-50）*100%=10.26% 显然银行多收回期初正常类贷款金额导致迁徙率快速上升。反之，在其他变量不变的条件下，只要尽量不收回期初正常类贷款，迁徙率就会低，这显然不合理，也不符合设定迁徙率指标考核的初衷。本人认为应该对相关迁徙率指标进行修正，合理的计算公式为：正常类贷款迁徙率＝（期初正常类贷款向下迁徙金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初正常类贷款余额×100% 非正常收回是指因实施以物抵债、核销等处置手段而引起贷款金额的减少同理：正常贷款迁徙率＝（期初正常类贷款转为不良贷款的金额+期初关注类贷款转为不良贷款的金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）／（期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额）×100% 关注类贷款迁徙率＝（期初关注类贷款向下迁徙金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初关注类贷款余额×100% 次级类贷款迁徙率＝（期初次级类贷款向下迁徙金额+期初次级类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初次级类贷款余额×100% 可疑类贷款迁徙率＝（期初可疑类贷款向下迁徙金额+期初可疑类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初可疑类贷款余额×100%

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