投资组合的标准差，证券投资组合的标准差是否高于低于证券每一种的标准差

1，证券投资组合的标准差是否高于低于证券每一种的标准差

根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。

组合标准差的平方＝证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20％*10％*相关系数最大最小应该是+1和-1时大概是这样，具体的公式查书吧

证券投资组合的标准差是否高于低于证券每一种的标准差

2，投资组合的标准差问题

计算投资组合的标准差的时候，用你说的那个公式，计算单个股票的标准差的时候，用与预期回报的差，看题目给什么条件了。

先求出组成这个投资组合的两项资产的权重：市场组合：24000/20000=120%无风险资产：-4000/20000 = -20%两项资产组成的投资组合，其中一项为无风险资产，那么投资组合的标准差为有风险资产的权重乘以标准差：120% * 市场组合标准差 =24%，市场组合标准差=20%

投资组合的标准差问题

3，1某投资组合投资于证券A证券B证券C权重分别为WAWB

某投资组合投资于证券A、证券B、证券C，权重分别为WA、WB、WC，证券A的标准差为σA，预期收益率为EA，证券B的标准差为σB，预期收益率为EB，证券C的标准差为σC，预期收益率为EC，证券A和证券B之间的相关系数为ρAB，证券A和证券C之间的相关系数为ρAC，证券B和证券C之间的相关系数为ρBC，那么该投资组合的预期收益率和方差分别是多少？

你这个关于证券的题目，太专业了这个平台难找答案再看看别人怎么说的。

1某投资组合投资于证券A证券B证券C权重分别为WAWB

4，的期望回报率和标准差怎么求它们的投资组合的期

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1所以w=1/6标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

5，且回报率均等概率或为15或为5若构造等权重各为12该

投资组合为2个的：组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2+2*权重1*权重2*标准差1*标准差2*相关系数]^0.5你的题1和2 既然是相互独立的，那相关系数就是0，即只剩下：组合标准差=[(权重1*标准差1）^2+(权重2*标准差2)^2而一般标准差为：[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n (x为平均数)的平方根，即两个都是5%。你的答案明显啦：（0.5*0.05）^2+（0.5*0.05）^2=1.25%

左偏2标准差以上中(-2)=1-中(2)=1-0.9772=2.28%标准差为10%时赔钱率=中(-1)=1-中(1)=1-0.8413=15.87%

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