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1，多头网贷怎么注销账号

联系平台客服注销。多头借贷要停止三个月以上申请，只注销账号是没用的。
网贷账号注销步骤如下： 如果你想把你的信息彻底从网贷网站删除，得注意一下情况，如果是投资人，那么就得完全回款，然后提现完。如果是借款人，那就得先还完款再说删除的问题，款项还清之后可以先进行app尝试一下注销，如若不行可以致电客服进行注销。 如果有碰见一些逾期未还的客户可以将去银行把自己的征信拉出来看一下，如若征信上有所显示，先致电网贷公司客服电话，一般在3到15个工作日，就可以将此账户注销，征信上三个月之后也就不会显示有次贷款业务。

多头网贷怎么注销账号

2，建行车贷审批多头授信怎么取消

如果楼主办的是建行的信用卡汽车分期那么是依据建行批给你的专项额度来算首付的，首付的部分需要楼主用现金或者储蓄卡支付，千万不能刷办分期的这张信用卡，不然银行就不会发放专项额度到卡里综合以上，楼主只能再想办法拿3.5万做首付了（如果实在比较困难，最终不得放弃买车的话，还是要跟车行协商好车辆定金这些费用）
我是5月19号拿各种资料去办理的,待到5月25号一直没有消息,去问帮我办理的人,他说帮我查了下,说我信用卡通过了,可是贷款审核未通过,原因是我的工资不符ps:我是刚换的工作,以前工资不高,现在这份工作平均在2500左右,我到新公司开了工资证明的.

建行车贷审批多头授信怎么取消

3，征信记录说我多头借货4个是不是还清借款就会清除

不是的，如果进入征信黑名单，还清欠款后，10年还是20年都在征信里面，就是最少10/20年你都不能贷款，但是你说的欠贷款，是不是已经逾期没还了，如果是的，就如上诉一样!经供参考!
根据《征信业管理条例》规定：征信机构对个人不良信息的保存期限，自不良行为或者事件终止之日起为5年，所以说上征信的不良记录会被央行保持五年之久。相对于银行贷款来说，这些小贷产品的保持时间就要短很多了，网络大数据一般会隔3-6个月进行一次自动清理哟。 不过小伙伴们先别高兴的太早，网络逾期记录能否消除恢复也是有一定条件的，那就是借款人需要将自己自己逾期的网贷全部还清，否则你的逾期记录就会一直保持在大数据信息库里。想要积极的进行补救，首先咱们就得从查清逾期记录开始： 1、微信搜索：仲马数据，查清自己的逾期记录，主动与欠款机构主动取得联系，双方制定一份合理的还款计划，同时让对方出具一份“非恶意逾期证明”； 2、在近3个月内减少申贷次数，用新的良好的信用记录覆盖不良记录即可。

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4，期货是什么意思还有B股

期货是指期货合约，是由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。 期货交易--通俗的说法就是 炒作期货（是以保证金为基础，在期货交易所内买卖各种商品标准化合同的交易方式）。 盈利与亏损的例子 假设：开仓买入1手玉米合约。以2000元／吨的价格买入明年1月份交割的1手玉米期货合约。 当玉米期货的价格对你有利（例如是2100元/吨）时，进行平仓（即卖出1手明年1月份交割的玉米期货）——或者可以理解成：如果期货到期日，就代表你要履行合约去提现货了。不提现货的话，你原来买入了货物，只要卖出它就不用去提货了（一买一卖抵消了）。平仓之后你的获利就是1000元了（1手玉米合约有10吨，每吨赚100元*10吨＝1000元－不含手续费）；如果你平仓的价格是1900元，平仓之后就是亏损1000元了（每吨亏100元，10吨亏1000元） 期货交易的过程有以下几种：交割或者开仓、持仓、平仓。 开仓也叫建仓，是指投资者新买入或新卖出一定数量的期货合约。 开仓有两种操作方式，一种是看涨行情做多头（买方），另一种是看跌行情做空头（卖方）。无论是做多或做空，下单买卖就称之为"开仓"。（例如，你第一次买入10手玉米期货合约，第2次也买入10手玉米期货合约，那么这两笔交易都是开仓。） 平仓，是指期货投资者买入或者卖出与其所持的期货合约的品种、数量及交割月份相同但交易方向相反的期货合约，了结期货交易的行为。（投资者下达平仓指令时一定要选择是平仓按钮，否则可能会被默认成开仓） 持仓也叫未平仓合约（或未平仓头寸），是指在实物交割到期之前，开仓之后未平仓的期货合约。 期货交割的方式有两种：实物交割和现金交割 实物交割，是指期货合约的买卖双方于合约到期时，根据交易所制订的规则和程序，通过期货合约标的物的所有权转移，将到期未平仓合约进行了结的行为。商品期货交易一般采用实物交割的方式。进入交割期后，卖方提交标准仓单，买方提交足额货款，到交易所办理交割手续。 约98％的参与者都在合约到期的前一个月的最后一个交易日择机将开仓买入（或卖出）的期货合约平仓，解除到期进行实物交割的义务。例如：如果你买入玉米2009年1月合约10手，那么，你就应在2008年12月31日或之前——否则交易所会自动帮你平仓（当然咯，如果你是公司用作套期保值或者贸易商或者农民之类的，交易所则不会），卖出10手同期的合约进行平仓(开仓—持仓—平仓，一个交易的过程结束了)。就跟财务会计是一个道理，借贷相等，帐就扯平了。 现金交割，是指到期末平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。这种交割方式主要用于金融期货等期货标的物无法进行实物交割的期货合约，如股票指数期货合约等。我国商品期货市场不允许进行现金交割。 A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易的普通股股票，我国A股股票市场经过十年快速发展，已经初具规模。 B股的正式名称是人民币特种股票，它是以人民币标明面值，以外币认购和买卖，在境内（上海、深圳）证券交易所上市交易的。它的投资人限于：外国的自然人、法人和其他组织，香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织，定居在国外的中国公民。中国证监会规定的其他投资人。现阶段日股的投资人，主要是上述几类中的机构投资者。B股公司的注册地和上市地都在境内。只不过投资者在境外或在中国香港，澳门及台湾。 H股即注册地在内地、上市地在香港的外资股。香港的英文是HOngKOng，取其字首，在港上市外资股就叫做H股。依此类推，纽约的第一个英文字母是N，新加坡的第一个英文字母是S纽约和新加坡上市的股票就分别叫做N股和S股。
期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要炒的那个“货物”就是标的物，它是以合约符号来体现的。例如：CU0602，是一个期货合约符号，表示2006年2月交割的合约，标的物是电解铜。 A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行，供境内机构、组织或个人（不含台、港、澳投资者）以人民币认购和交易的普通股股票，我国A股股票市场经过几年快速发展，已经初具规模。 B股的正式名称是人民币特种股票，它是以人民币标明面值，以外币认购和买卖，在境内（上海、深圳）证券交易所上市交易的。它的投资人限于：外国的自然人、法人和其他组织，香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织，定居在国外的中国公民。中国证监会规定的其他投资人。现阶段B股的投资人，主要是上述几类中的机构投资者。B股公司的注册地和上市地都在境内。只不过投资者在境外或在中国香港，澳门及台湾。

5，THETA是什么意思

金融期权价格的敏感性指标 Delta (δ) Gamma (γ) Lambda (λ) Theta(θ) Rho (ρ) 套期保值是指已面临价格风险的主体利用一种或几种套期保值工具试图抵消其所冒风险的行为. 从衍生证券定价过程可知,衍生证券的价格跟标的资产价格之间存在着密切的联系.由此我们可以进一步推论:同一标的资产的各种衍生证券价格之间也保持着密切的关系.这样,我们就可以用衍生证券为标的资产保值,也可以用标的资产为衍生证券保值,还可以用衍生证券为其它衍生证券保值. 套期保值的目标 根据主体的态度,套期保值目标可分为双向套期保值和单向套期保值.双向套期保值就是尽量消除所有价格风险,包括风险的有利部分和不利部分.单向套期保值就是只消除风险的不利部分,而保留风险的有利部分. 为了实现双向套期保值目标,避险主体可运用远期,期货,互换等衍生证券.为了实现单向套期保值目标,避险主体则可利用期权及跟期权相关的衍生证券. 选择哪种套期保值目标取决于避险主体的风险厌恶程度和避险主体对未来价格走向的预期 . 套期保值的效率 套期保值的盈亏指的是实施与未实施套期保值两种情况下实际结果的差异.若实施套期保值的结果优于未实施套期保值的结果,则称套期保值是盈利的;反之则是亏损的. 而套期保值的效率指的是套期保值的目标与套期保值的实际结果之间的差异.若实际结果与目标相等,则称套期保值效率为100%;若实际结果比目标更有利,则套期保值效率大于100%;若实际结果比目标较不利,则套期保值效率小于100%. 基于远期利率协议的套期保值(1) 所谓远期利率协议的多头套期保值,就是通过签订远期利率协议,并使自己处于多头地位(简称买入远期利率协议)以避免未来利率上升给自己造成损失.其结果是将未来的利率水平固定在某一水平上.它适用于打算在未来筹资的公司,以及打算在未来某一时间出售现已持有的未到期长期债券的持有者. 基于远期利率协议的套期保值(2) 假设某公司财务部经理预计公司1个月后将收到1000万美元的款项,且在4个月之内暂时不用这些款项,因此可用于短期投资.他担心1个月后利率下跌使投资回报率降低,就可以卖出一份本金为1000万美元的1 4远期利率协议.假定当时银行对1 4远期利率协议的报价为8%,他就可将1个月之后3个月期的投资回报率锁定在8%. 基于直接远期外汇合约的套期保值 多头套期保值就是通过买入直接远期外汇合约来避免汇率上升的风险,它适用于未来某日期将支出外汇的机构和个人,如进口,出国旅游,到期偿还外债,计划进行外汇投资等. 空头套期保值就是通过卖出直接远期外汇合约来避免外汇汇率下降的风险,它适用于未来某日期将收到外汇的机构和个人,如出口,提供劳务,现有的对外投资,到期收回贷款等. 当两种货币之间(如日元和加元之间)没有合适的远期合约时,套期保值者可利用第三种货币(如美元)来进行交叉套期保值. 基于远期外汇综合协议的套期保值 远期外汇综合协议实际上就是远期的远期外汇合约,因此运用远期外汇综合协议进行套期保值时,保值的对象不是未来某一时点的即期汇率,而是未来某一时点一定期限的远期汇率.例如,3个月 9个月远期外汇综合协议保值的对象是3个月后6个月期的远期汇率. 美国一家外贸公司与银行签订了一份贷款协议,协议规定1个月后银行贷款1000万英镑给该公司,贷款期限为6个月.为了避免英镑汇率波动给公司造成损失,该公司可卖出1个月期的远期英镑,同时买进1个月 7个月远期英镑进行套期保值. 基差风险(1) 套期保值的效果将由于如下三个原因而受到影响: 需要避险的资产与避险工具的标的资产不完全一致; 套期保值者可能并不能确切地知道未来拟出售或购买资产的时间; 需要避险的期限与避险工具的期限不一致.在这些情况下,我们就必须考虑基差风险,合约的选择,套期保值比率,久期等问题. 基差=拟套期保值资产的现货价格一所使用合约的期货价格 当套期保值期限已到,而基差不为零时,套期保值就存在基差风险. 基差风险(2) 为进一步说明套期保值的基差风险,我们令t1表示进行套期保值的时刻,t2表示套期保值期限结束时刻,S1表示t1时刻拟保值资产的现货价格,S*1表示t1时刻期货标的资产的现货价格,F1表示t1时刻期货价格,S2,S2*和F2分别表示t2时刻拟保值资产的现货价格,标的资产的现货价格及其期货价格,b1,b2分别表示t1和t2时刻的基差.根据基差的定义,我们有: 基差风险(3) 对于空头套期保值来说,套期保值者在t1时刻知道将于t2时刻出售资产,于是在t1时刻持有期货空头,并于t2时刻平仓,同时出售资产.因此该套期保值者出售资产获得的有效价格(Se)为: 式(10.1)中的和代表了基差的两个组成部分.第一部分就是我们在第12章中讨论的狭义的基差,而第二部分表示两项资产不一致而产生的基差. 合约的选择 为了降低基差风险,我们要选择合适的期货合约,它包括两个方面: 选择合适的标的资产, 选择合约的交割月份. 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性.相关性越好,基差风险就越小. 在选择合约的交割月份时,要考虑是否打算实物交割. 套期比率的确定 套期保值组合价格变化的方差等于 最佳的套期比率必须使 最小化.为此 对h的一阶偏导数必须等于零,而二阶偏导数必须大于零. 所以最佳套期比率为: 滚动的套期保值 由于期货合约的有效期通常不超过1年,而套期保值的期限有时又长于1年,在这种情况下,就必须采取滚动的套期保值策略,即建立一个期货头寸,待这个期货合约到期前将其平仓,再建立另一个到期日较晚的期货头寸直至套期保值期限届满.如果我们通过几次平仓才实现最终的套期保值目的,则我们将面临几个基差风险. 久期与套期保值 令S和DS分别表示需进行套期保值资产的价格和久期,F表示利率期货的价格,DF表示期货合约标的债券的久期.根据久期的定义,当收益率曲线只发生平行移动,且收益率(y)是连续复利率时 通过合理的近似,我们还可得到: 因此,为了对冲收益率变动对保值债券价值的影响,所需要的期货合约数(N)为: Delta与套期保值(1) 一种较常用的方法就是分别算出保值工具与保值对象两者的价值对一些共同的变量(如标的资产价格,时间,标的资产价格的波动率,无风险利率等)的敏感性,然后建立适当数量的衍生证券头寸,组成套期保值组合,使组合中的保值工具与保值对象的价格变动能相互抵合.这种保值技术称为动态套期保值. 衍生证券的Delta用于衡量衍生证券价格对标的资产价格变动的敏感度,它等于衍生证券价格变化与标的资产价格变化的比率. Delta与套期保值(2) 无收益资产看涨期权的Delta值为: 无收益资产欧式看跌期权的Delta值为: 根据累积标准正态分布函数的性质可知,无收益资产看涨期权的总是大于0但小于1,而无收益资产欧式看跌期权的总是大于-1小于0. 从d1定义可知,期权的值取决于S,r,和T-t, 证券组合的Delta值与Delta中性状态 当证券组合中含有标的资产和该标的资产的各种衍生证券时,该证券组合的值就等于组合中各种衍生证券值的总和 由于标的资产和衍生证券可取多头或空头,因此其值可正可负,这样,若组合内标的资产和衍生证券数量配合适当的说,整个组合的值就可能等于0.我们称值为0的证券组合处于Delta中性状态. Theta与套期保值 衍生证券的Theta用于衡量衍生证券价格对时间变化的敏感度,它等于衍生证券价格对时间t的偏导数: Theta值与套期保值没有直接的关系,但它与Delta及下文的Gamma值有较大关系. Gamma与套期保值 衍生证券的Gamma用于衡量该证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度,它等于衍生证券价格对标的资产价格的二阶偏导数,也等于衍生证券的Delta对标的资产价格的一阶偏导数. 证券组合的Gamma值与Gamma中性状态 证券组合的Gamma值就等于组合内各种衍生证券值的总和: Gamma值为零的证券组合处于Gamma中性状态. 证券组合的Gamma值可用于衡量中性保值法的保值误差.这是因为期权的Gamma值仅仅衡量标的资产价格S微小变动时期权价格的变动量,而期权价格与标的资产价格的关系曲线是一条曲线,因此当S变动量较大时,用估计出的期权价格的变动量与期权价格的实际变动量就会有偏差 . Delta,Theta和Gamma 之间的关系 无收益资产的衍生证券价格f必须满足布莱克——斯科尔斯微分方程 因此有 Vega与套期保值 衍生证券的Vega用于衡量该证券的价值对标的资产价格波动率的敏感度,它等于衍生证券价格对标的资产价格波动率的偏导数,即 当我们调整期权头寸使证券组合处于 中性状态时,新期权头寸会同时改变证券组合的 值,因此,若套期保值者要使证券组合同时达到 中性和 中性,至少要使用同一标的资产的两种期权. RHO与套期保值 衍生证券的RHO用于衡量衍生证券价格对利率变化的敏感度,它等于衍生证券价格对利率的偏导数: 标的资产的rho值为0.因此我们可以通过改变期权或期货头寸来使证券组合处于rho中性状态. 交易费用与套期保值 从前述的讨论可以看出,为了保持证券组合处于参数中性状态,必须不断调整组合.然而频繁的调整需要大量的交费费用.因此在实际运用中,套期保值者更倾向于使用上述参数来评估其证券组合的风险,然后根据他们对S,r,未来运动情况的估计,考虑是否有必要对证券组合进行调整.如果风险是可接受的,或对自己有利,则不调整,若风险对自己不利且是不可接受的,则进行相应调整. 基于互换的套期保值 互换可以用于规避利率和汇率风险,我们可从资产和负债两方面来考察互换的套期保值功能. 负债方的套期保值 将固定利率负债转换成浮动利率负债 将浮动利率负债转换成固定利率负债 将外币的固定利率负债转换成本币的固定利率负债 将外币的浮动利率负债转换成本币的固定利率负债 将外币的固定利率负债转换成本币的浮动利率负债 资产方的套期保值 由于资产和负债是相对的概念,对一方来说是资产,对另一方来说则是负债.因此我们可以用与负债方套期保值同样的方法进行资产方的套期保值.由于原理相同,故不重复.
OEM（Origin Entrusted Manufacture）的基本含义是定牌生产合作，俗称“贴牌”。就是品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的“关键的核心技术”负责设计和开发新产品，控制销售销售“渠道”，而生产能力有限，甚至连生产线、厂房都没有，为了增加产量和销量，为了降低上新生产线的风险，甚至为了赢得市场时间，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。这种委托他人生产的合作方式即为OEM，承接这加工任务的制造商就被称为OEM厂商，其生产的产品就是OEM产品。 与假冒伪劣不同，它是建立在合同授权基础之上的合法合作关系。

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